Сравнение TRD7.DE с PR1T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).
TRD7.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и PR1T.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 1.47% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -7.71% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.16% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 2.16%.
TRD7.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRD7.DE и PR1T.DE
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
PR1T.DE
Сравнение TRD7.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | -0.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.42 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRD7.DE и PR1T.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 3.52% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и PR1T.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRD7.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -18.56% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -6.97% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -11.76% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.70% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.66% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.27% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и PR1T.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.02% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.09% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 7.13% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 7.47% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 9.58% | -2.21% |