PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT01.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE).

XT01.DE и UEFI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. UEFI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT01.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.20%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.21%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у UEFI.DE с доходностью 1.21%.

XT01.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
-3.14%
3 года*
2.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.01%
1 год
-4.76%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DEUEFI.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий XT01.DE и UEFI.DE

И XT01.DE, и UEFI.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

XT01.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DEUEFI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.15

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.25

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

-0.40

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.06

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между XT01.DE и UEFI.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и UEFI.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.63%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и UEFI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XT01.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-32.63%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-16.26%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-16.26%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-17.73%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-14.42%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.36%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и UEFI.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеют волатильность 1.94% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XT01.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

21.69%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

22.67%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

13.05%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

16.62%

-9.30%