PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с TRDL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с TRDL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE).

TRD7.DE и TRDL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. TRDL.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Long Treasury. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и TRDL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и TRDL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.53%-5.07%9.77%4.23%-5.57%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		1.71%-6.69%-1.18%-1.92%-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у TRDL.DE с доходностью 1.71%.

TRD7.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.81%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

TRDL.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.37%
1 год
-6.43%
3 года*
-4.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с EQQB.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQQ.DETRDL.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий TRD7.DE и TRDL.DE

И TRD7.DE, и TRDL.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRD7.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DETRDL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.52

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.60

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-0.63

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. TRDL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDL.DE равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и TRDL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DETRDL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.27

+0.63

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и TRDL.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и TRDL.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TRDL.DE в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.10%4.26%4.36%2.87%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и TRDL.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и TRDL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DETRDL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-21.20%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-13.74%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-15.54%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.51%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

8.98%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и TRDL.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.55%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DETRDL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.51%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.26%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

12.30%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

13.36%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

13.36%

-5.99%