Сравнение XT01.DE с ERNU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L).
XT01.DE и ERNU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и ERNU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.DE и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.20% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.32% | -7.54% | 12.57% | 1.78% | 7.60% | 8.13% | -3.22% |
Разные валюты инструментов
XT01.DE торгуется в EUR, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 2.32%.
XT01.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.DE и ERNU.L
XT01.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.DE vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
XT01.DE
ERNU.L
Сравнение XT01.DE c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.DE | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.38 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.47 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.76 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.DE | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XT01.DE и ERNU.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и ERNU.L
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и ERNU.L
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и ERNU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.DE | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -14.92% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.01% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -14.92% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.97% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.82% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.18% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и ERNU.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.72% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.12% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 7.29% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 7.86% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.89% | -0.57% |