Сравнение XT01.DE с SPP7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE).
XT01.DE и SPP7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и SPP7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.DE и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.20% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.70% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.70%.
XT01.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.DE и SPP7.DE
XT01.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
SPP7.DE
Сравнение XT01.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.DE | SPP7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.44 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.36 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.58 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между XT01.DE и SPP7.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и SPP7.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.06% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и SPP7.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и SPP7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -20.31% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.16% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -14.56% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -14.91% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.54% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.06% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и SPP7.DE
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.17% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.19% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 8.05% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 9.17% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.52% | -1.20% |