PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT01.DE с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

XT01.DE и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT01.DE и IB01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.20%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		2.41%-8.05%12.19%1.78%7.34%7.48%-3.40%
Разные валюты инструментов

XT01.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.41%.

XT01.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
-3.14%
3 года*
2.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

IB01.L

1 день
-0.04%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.41%
6 месяцев
3.33%
1 год
-2.85%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Сравнение комиссий XT01.DE и IB01.L

И XT01.DE, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

XT01.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DEIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.38

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.45

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

-0.61

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB01.L равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DEIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между XT01.DE и IB01.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и IB01.L

Ни XT01.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и IB01.L

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XT01.DEIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-0.91%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-0.09%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-0.29%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

0.00%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.08%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

0.01%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и IB01.L

Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XT01.DEIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.10%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.21%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

7.54%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.61%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

7.42%

-0.10%