PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE).

TRD7.DE и MDBA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у MDBA.DE с доходностью 1.36%.

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.89%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
-2.88%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Сравнение комиссий TRD7.DE и MDBA.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRD7.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEMDBA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.47

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.59

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.39

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.65

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBA.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и MDBA.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, примерно равная максимальной просадке MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и MDBA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-12.17%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.91%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-12.02%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.99%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.54%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.07%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и MDBA.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.84%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.80%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

6.76%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

7.29%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

7.09%

+0.28%