PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE).

TRD7.DE и SYBT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. SYBT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		1.43%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%6.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRD7.DE показывает доходность 1.47%, а SYBT.DE немного ниже – 1.43%.

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SYBT.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.81%
1 год
-4.12%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с SXRL.DETRD7.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с BBLL.DESYBT.DE с 2B7S.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с SPP3.DE

Сравнение комиссий TRD7.DE и SYBT.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRD7.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DESYBT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.54

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.66

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.45

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.69

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBT.DE равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и SYBT.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и SYBT.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SYBT.DE в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.60%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и SYBT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-17.66%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.88%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-13.06%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-12.80%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.55%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.08%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.17%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

7.61%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

8.20%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

7.77%

-0.40%