Сравнение XT01.DE с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
XT01.DE и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.DE и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.20% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.28% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.32% | -8.12% | 12.19% | 1.84% | 7.03% | 7.95% | -3.46% |
Разные валюты инструментов
XT01.DE торгуется в EUR, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 2.32%.
XT01.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.DE и VDST.L
И XT01.DE, и VDST.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.DE vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
XT01.DE
VDST.L
Сравнение XT01.DE c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.DE | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.41 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.66 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.DE | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XT01.DE и VDST.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и VDST.L
Ни XT01.DE, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и VDST.L
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, примерно равная максимальной просадке VDST.L в -11.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.DE | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -0.36% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.11% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -0.36% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -0.03% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -0.03% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.02% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и VDST.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.06% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.17% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 7.48% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 8.01% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.12% | -0.80% |