PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE).

TRD7.DE и QDVP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. QDVP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.49%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%5.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRD7.DE показывает доходность 1.47%, а QDVP.DE немного выше – 1.49%.

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

QDVP.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
-2.25%
3 года*
1.63%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с SXRL.DETRD7.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с 2B7S.DEQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с PR1S.DE

Сравнение комиссий TRD7.DE и QDVP.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRD7.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEQDVP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.31

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.22

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.39

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QDVP.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEQDVP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и QDVP.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и QDVP.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности QDVP.DE в 3.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и QDVP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-16.57%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.70%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-14.91%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.65%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.71%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.17%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и QDVP.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.04%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.09%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

8.10%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

8.18%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

7.61%

-0.24%