PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE).

TRD7.DE и SPP3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SPP3.DE с доходностью 1.31%.

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с SXRL.DETRD7.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий TRD7.DE и SPP3.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRD7.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DESPP3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.45

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.56

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.37

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.60

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP3.DE равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.13

+0.23

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и SPP3.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и SPP3.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и SPP3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-16.82%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.03%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-11.51%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.84%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.75%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.34%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и SPP3.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.89%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.85%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

7.02%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

7.75%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

7.39%

-0.02%