PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT01.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).

XT01.DE и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT01.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.20%-7.30%11.24%1.00%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.75%4.58%-0.25%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.75%.

XT01.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
-3.14%
3 года*
2.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.87%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOP

Сравнение комиссий XT01.DE и CBU0.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XT01.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DECBU0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.53

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.74

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.70

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

2.77

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между XT01.DE и CBU0.DE составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и CBU0.DE

Ни XT01.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и CBU0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XT01.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-6.02%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.20%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-2.88%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.59%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.06%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XT01.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.75%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.53%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

5.38%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

5.71%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

5.71%

+1.61%