Сравнение ERNU.L с CSKR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

ERNU.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNU.L и CSKR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	1.91%	-2.45%	7.39%	-0.34%	13.45%	1.52%	-2.17%	-0.16%	7.99%	-7.61%
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	33.38%	85.24%	-21.31%	13.76%	-20.02%	-7.37%	40.01%	6.37%	-15.31%	31.58%

Разные валюты инструментов

ERNU.L торгуется в GBP, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.38%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 3.33% против 13.36% соответственно.

ERNU.L

1 день: -0.81%

1 месяц: 0.56%

С начала года: 1.91%

6 месяцев: 3.07%

1 год: 1.21%

3 года*: 2.65%

5 лет*: 4.39%

10 лет*: 3.33%

CSKR.L

1 день: 9.88%

1 месяц: -10.58%

С начала года: 33.38%

6 месяцев: 64.96%

1 год: 137.17%

3 года*: 27.91%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 13.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ERNU.L:

ERNU.L с XT01.DE ERNU.L с BIL ERNU.L с TBIL ERNU.L с NEAR ERNU.L с IBTU.L ERNU.L с ICSH ERNU.L с ERNS.L

Часто сравнивают с CSKR.L:

CSKR.L с TDGB.L CSKR.L с EWY CSKR.L с BND CSKR.L с FBTU.L CSKR.L с AINF.L CSKR.L с IEVL.L CSKR.L с IUCD.L

Сравнение комиссий ERNU.L и CSKR.L

ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

CSKR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

ERNU.L

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERNU.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERNU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNU.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ERNU.L	CSKR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	4.26	-4.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	4.55	-4.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.65	-0.62
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	6.45	-6.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	24.45	-23.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNU.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNU.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNU.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ERNU.L	CSKR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	4.26	-4.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.39	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	0.60	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.48	-0.06

Корреляция

Корреляция между ERNU.L и CSKR.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и CSKR.L

Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	5.69%	4.68%	5.45%	5.00%	1.55%	0.48%	1.65%	2.77%	2.17%	1.43%	0.93%	0.70%
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и CSKR.L

Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ERNU.L	CSKR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.92%	-50.88%	+35.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.01%	-23.16%	+17.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.92%	-49.26%	+34.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.92%	-50.88%	+35.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.97%	-15.38%	+11.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.82%	-21.80%	+15.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	5.75%	-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ERNU.L	CSKR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.08%	17.09%	-15.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.35%	27.92%	-23.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.74%	32.10%	-25.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.34%	25.82%	-17.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.36%	27.44%	-18.08%

Сравнение ERNU.L с CSKR.L

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и CSKR.L

Сравнение доходности по годам ERNU.L и CSKR.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ERNU.L

CSKR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ERNU.L и CSKR.L

Доходность на риск

ERNU.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

ERNU.L

CSKR.L

Сравнение ERNU.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ERNU.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и CSKR.L

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и CSKR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и CSKR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)