PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT01.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).

XT01.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT01.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.20%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.16%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-3.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XT01.DE показывает доходность 2.20%, а PR1T.DE немного ниже – 2.16%.

XT01.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
-3.14%
3 года*
2.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

PR1T.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.91%
1 год
-3.18%
3 года*
2.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с PR1S.DE

Сравнение комиссий XT01.DE и PR1T.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

XT01.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DEPR1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.44

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.56

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.42

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

-0.64

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.DE равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DEPR1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между XT01.DE и PR1T.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и PR1T.DE

Ни XT01.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и PR1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XT01.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-18.56%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.97%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-11.76%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.70%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.66%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и PR1T.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.94% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XT01.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.02%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.09%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

7.13%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.47%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.58%

-2.26%