Сравнение XT с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
XT и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.92% против 13.66% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и SCHB
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
XT vs. SCHB — Ранг доходности на риск
XT
SCHB
Сравнение XT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.53 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.26 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XT и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и SCHB
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и SCHB
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -35.27% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.22% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.41% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.27% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.51% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.15% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и SCHB
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.51% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.78% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.34% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.25% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.30% | +1.72% |