PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.92% против 13.66% соответственно.


XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий XT и SCHB

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

XT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.53

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.55

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

7.26

+2.59

XT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между XT и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и SCHB

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и SCHB

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


XTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-35.27%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.22%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-25.41%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-35.27%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.51%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.15%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и SCHB

iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.51%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

9.78%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

18.34%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.25%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

18.30%

+1.72%