PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. XT is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, XT returned 17.06%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. XT charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности XT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

XT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
15.67%
С начала года
18.04%
1 год
34.68%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.95%
Всё время*
12.51%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

XT

iShares Future Exponential Technologies ETF
$7.52M$6.70M$7.83M

Сравнение доходности по годам XT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		18.04%26.28%0.29%15.91%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between XT and CHAT is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.82

The correlation between XT and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и CHAT

Секторы
XT
CHAT

Технологии

42.9%
78.9%

Здравоохранение

28.5%

-

Промышленность

8.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.3%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
15.2%

Финансовые услуги

3.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
42.9%
CHAT
78.9%

Здравоохранение

XT
28.5%
CHAT

-

Промышленность

XT
8.0%
CHAT
3.6%

Потребительский циклический сектор

XT
6.7%
CHAT
2.3%

Коммунальные услуги

XT
4.9%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

XT
4.0%
CHAT
15.2%

Финансовые услуги

XT
3.2%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

XT
1.5%
CHAT

-

Энергетика

XT
0.1%
CHAT

-

Недвижимость

XT
0.0%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с ROBOXT с QQQXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

XT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.01

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.43

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.80

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

9.68

+2.26

XT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и CHAT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-31.34%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-28.34%

+17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-31.34%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-14.37%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.77%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.18%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и CHAT

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

16.97%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

34.87%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

39.55%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

32.58%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

32.58%

-12.45%

Сравнение комиссий XT и CHAT

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и CHAT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.94%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and CHAT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 17.06% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.89% for CHAT.

XT is categorized as Technology Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор