PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с BNGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XT returned 17.06%/yr vs 12.35%/yr for BNGE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. XT charges 0.46%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности XT и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.13%.

XT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
15.67%
С начала года
18.04%
1 год
34.68%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.95%
Всё время*
12.51%

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

XT

iShares Future Exponential Technologies ETF
$7.52M$6.70M$7.83M

Сравнение доходности по годам XT и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		18.04%26.28%0.29%27.02%-17.49%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between XT and BNGE is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between XT and BNGE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XT и BNGE

Секторы
XT
BNGE

Технологии

42.9%
7.5%

Здравоохранение

28.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
27.9%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
64.6%

Финансовые услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
42.9%
BNGE
7.5%

Здравоохранение

XT
28.5%
BNGE

-

Промышленность

XT
8.0%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

XT
6.7%
BNGE
27.9%

Коммунальные услуги

XT
4.9%
BNGE

-

Коммуникационные услуги

XT
4.0%
BNGE
64.6%

Финансовые услуги

XT
3.2%
BNGE

-

Сырьевые материалы

XT
1.5%
BNGE

-

Энергетика

XT
0.1%
BNGE

-

Недвижимость

XT
0.0%
BNGE

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с ROBOXT с QQQXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

XT vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XT c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.91

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-1.21

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.86

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.59

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

-0.97

+12.92

XT vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и BNGE

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-40.54%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-27.88%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-27.88%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-22.72%

+20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-14.18%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

17.05%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и BNGE

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.66%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.12%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.10%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

24.94%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

24.94%

-4.81%

Сравнение комиссий XT и BNGE

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и BNGE

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.94%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and BNGE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (5.66%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, XT leads with 17.06% vs 12.35% for BNGE. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XT has performed better with a 17.06% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.38% for BNGE.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.70% for BNGE.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор