Сравнение XSW с STHH
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -5.28% vs 104.16% for STHH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности XSW и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | 24.30% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between XSW and STHH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. STHH — Ранг доходности на риск
XSW
STHH
Сравнение XSW c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.09 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.87 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и STHH
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -33.89% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -33.89% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -20.65% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -10.22% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 15.21% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и STHH
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 20.20% | -12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 43.42% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 54.44% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 52.31% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 52.31% | -26.03% |
Сравнение комиссий XSW и STHH
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и STHH
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and STHH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -5.28% for XSW. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for XSW.
XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор