- ISIN
- US74016W6194
- CUSIP
- 74016W619
- Эмитент
- ADRhedged
- Дата выпуска
- 13 мар. 2025 г.
- Регион
- Europe (Europe Developed)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- STMicroelectronics NV Local Shares Total Return
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) прибавил 167.7% с начала года. Текущая цена акции STHH — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) показал доход в 167.69% с начала года и 121.62% за последние 12 месяцев.
STMicroelectronics NV ADRhedged
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -12.79%
- 6 месяцев
- 147.08%
- С начала года
- 167.69%
- 1 год
- 121.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность STHH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.43%, а средняя месячная доходность — +8.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении STHH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.68% | 20.66% | 5.29% | 56.96% | 25.69% | 10.68% | -9.55% | 167.69% | |||||
| 2025 | 4.54% | 9.89% | 17.57% | -13.57% | 3.83% | 4.75% | -11.35% | -6.38% | 11.61% | 17.60% |
Метрики бенчмарка
STMicroelectronics NV ADRhedged has an annualized alpha of 50.98%, beta of 2.19, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2025.
- This ETF captured 186.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1471.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.98%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 186.53%
- Участие в снижении
- -1,471.17%
Комиссия
Комиссия STHH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STHH имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.35 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 10.19 | -2.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность STMicroelectronics NV ADRhedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STMicroelectronics NV ADRhedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
STMicroelectronics NV ADRhedged показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка STMicroelectronics NV ADRhedged составляет 14.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.89%нояб. 2025 г. | 4mo | 2mo 22d | 6mo 22dиюль 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-14.95%июль 2026 г. | 14d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-10.83%июнь 2026 г. | 6d | 12d | 18dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-9.24%март 2026 г. | 1mo 6d | 11d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-7.76%май 2025 г. | 8d | 12d | 20dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| STHH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -56.78% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -9.10% | -24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -0.49% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.70% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 2.09% | +13.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STHH
Добавьте STMicroelectronics NV ADRhedged в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STHH