PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STHH с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STHH с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 209.77% vs 157.20% for SMH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности STHH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STHH показывает доходность 209.56%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 77.13%.

STHH

1 день
0.46%
1 месяц
45.30%
С начала года
209.56%
6 месяцев
210.55%
1 год
209.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STHH и SMH

2026 (YTD)2025
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		209.56%16.74%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%81.61%

Correlation

The correlation between STHH and SMH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between STHH and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics NV ADRhedged

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с ARVRSTHH с TINYSTHH с XLK
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

STHH vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STHHSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
5.19

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
5.22

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.72

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

10.59

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

40.63

-26.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHH vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHH на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHH и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STHHSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

5.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

0.34

+4.10

Просадки

Сравнение просадок STHH и SMH

Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STHHSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-84.96%

+51.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.89%

-14.93%

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-41.09%

+30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

3.89%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STHH и SMH

STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STHHSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.33%

11.47%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.77%

24.29%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.39%

30.56%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.44%

35.01%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.44%

32.57%

+16.87%

Сравнение комиссий STHH и SMH

STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHH и SMH

Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.55%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STHH and SMH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.33%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 157.20% for SMH. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 157.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.17% for SMH.

STHH is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STHH и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор