Сравнение STHH с TMH
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHH и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 15.02% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between STHH and TMH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. TMH — Ранг доходности на риск
STHH
TMH
Сравнение STHH c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | -5.39 | +9.83 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и TMH
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -5.59% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.59% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -4.22% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 20.85% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.44% | 20.85% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 20.85% | +28.59% |
Сравнение комиссий STHH и TMH
И STHH, и TMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и TMH
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and TMH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH and TMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for TMH.
STHH is categorized as Technology Equities, while TMH is Consumer Discretionary Equities. STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return.
Подберите оптимальное распределение для STHH и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор