Сравнение STHH с BCTK
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and BCTK (Baron Technology ETF) are both Technology Equities funds. STHH is passively managed, while BCTK is actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STHH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for BCTK.
Доходность
Сравнение доходности STHH и BCTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 109.29%, что значительно выше, чем у BCTK с доходностью 18.72%.
STHH
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -25.78%
- 6 месяцев
- 85.93%
- С начала года
- 109.29%
- 1 год
- 117.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 101.66%
BCTK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 27.41%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.20M | $2.52M | $1.38M | |
| $165.48K | $244.02K | $517.88K |
Сравнение доходности по годам STHH и BCTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 109.29% | 0.03% |
BCTK Baron Technology ETF | 18.72% | 0.84% |
Correlation
The correlation between STHH and BCTK is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. BCTK — Ранг доходности на риск
STHH
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STHH c BCTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Baron Technology ETF (BCTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | BCTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и BCTK
Максимальная просадка STHH за все время составила -37.98%, что больше максимальной просадки BCTK в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и BCTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | BCTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.98% | -18.63% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.16% | -8.19% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -4.16% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и BCTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | BCTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 32.15% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 32.15% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 32.15% | +22.93% |
Сравнение комиссий STHH и BCTK
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCTK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и BCTK
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BCTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and BCTK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
STHH has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BCTK.
They also come from different issuers: ADRhedged and Baron Capital. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.75% for BCTK.
Подберите оптимальное распределение для STHH и BCTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор