Сравнение XSW с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
XSW и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XSW и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | 16.28% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и ARMH
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
XSW vs. ARMH — Ранг доходности на риск
XSW
ARMH
Сравнение XSW c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XSW и ARMH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и ARMH
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и ARMH
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -42.04% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -13.75% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -16.33% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 50.59% | -20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 50.59% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 50.59% | -24.72% |