Сравнение XSVN с XBB
XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSVN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVN returned 2.78%/yr vs 7.84%/yr for XBB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XBB.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и XBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью 1.53%.
XSVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVN и XBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.45% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.53% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 1.60% |
Correlation
The correlation between XSVN and XBB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XSVN and XBB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVN vs. XBB — Ранг доходности на риск
XSVN
XBB
Сравнение XSVN c XBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | XBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.28 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 9.49 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и XBB
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVN | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -8.87% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -2.80% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -3.86% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.20% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.33% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.67% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и XBB
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVN | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.25% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.81% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 3.92% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.08% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.08% | +0.11% |
Сравнение комиссий XSVN и XBB
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XBB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и XBB
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности XBB в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XSVN and XBB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSVN has higher volatility (1.54%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, XSVN dropped -9.45% vs XBB's -8.87%.
On 3-year performance, XBB leads with 7.84% vs 2.78% for XSVN. On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBB has performed better with a 7.84% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XBB.
XBB has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.10% for XSVN.
XSVN is categorized as Government Bonds, while XBB is High Yield Bonds. XSVN tracks Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.20% for XBB.
XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSVN и XBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор