PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVN с SMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - XSVN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XSVN returned 3.56% vs 6.16% for SMBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.72%.

XSVN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.56%
3 года*
2.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVN и SMBS

2026 (YTD)20252024
XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.45%8.18%-0.70%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%

Correlation

The correlation between XSVN and SMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between XSVN and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с BNDD
Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP

Доходность на риск

XSVN vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNSMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.51

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.21

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.19

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

7.44

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SMBS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.18

-0.83

Просадки

Сравнение просадок XSVN и SMBS

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и SMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVNSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-3.20%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-2.83%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.32%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.84%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и SMBS

BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеют волатильность 1.54% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVNSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.54%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.03%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.14%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

4.85%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

4.85%

+2.34%

Сравнение комиссий XSVN и SMBS

XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и SMBS

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SMBS в 5.17%

ПозицияTTM2025202420232022
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%
XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.10%4.06%4.17%3.49%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSVN and SMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMBS has higher volatility (1.54%) compared to XSVN (1.54%). In terms of maximum drawdown, XSVN dropped -9.45% vs SMBS's -3.20%.

On 1-year performance, SMBS leads with 6.16% vs 3.56% for XSVN. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.16% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XSVN.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.10% for XSVN.

XSVN is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. XSVN tracks Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.03% for SMBS.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVN и SMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор