PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTP.TO с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - XSTP.TO tracks the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD while STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 7.32%/yr vs 7.77%/yr for STIP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTP.TO торгуется в CAD, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTP.TO показывает доходность 5.13%, а STIP немного выше – 5.20%.

XSTP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.51%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.28%
3 года*
7.77%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и STIP

2026 (YTD)2025202420232022
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		5.13%0.24%13.59%2.31%4.12%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		5.20%1.19%13.64%2.15%3.98%

Correlation

The correlation between XSTP.TO and STIP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

XSTP.TO vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSTP.TOSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.54

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.17

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.92

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

5.09

-2.10

XSTP.TO vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и STIP

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки STIP в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTP.TOSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-13.93%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.81%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.66%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.28%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.43%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и STIP

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 1.01%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTP.TOSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.33%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.43%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.75%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.72%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

6.99%

-0.65%

Сравнение комиссий XSTP.TO и STIP

XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и STIP

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		3.52%4.08%2.41%3.08%5.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSTP.TO and STIP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XSTP.TO.

XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.06% for STIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор