PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTP.TO с STIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - XSTP.TO tracks the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 6.38%/yr for STIP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTP.TO торгуется в CAD, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTP.TO показывает доходность 3.27%, а STIP немного выше – 3.41%.

XSTP.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.84%
3 года*
6.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.07%
1 месяц
2.26%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.31%
3 года*
6.38%
5 лет*
6.33%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		3.27%0.64%13.59%2.31%17.76%4.89%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.41%1.16%13.77%2.33%3.89%3.86%

Correlation

The correlation between XSTP.TO and STIP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between XSTP.TO and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с PMIF.TO
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

XSTP.TO vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTP.TOSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.39

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.01

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

4.52

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTP.TO vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTP.TOSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.65

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и STIP

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки STIP в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTP.TOSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-14.01%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.83%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.43%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.40%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTP.TOSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.73%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.42%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

6.12%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

6.46%

+2.67%

Сравнение комиссий XSTP.TO и STIP

XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и STIP

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		3.58%4.06%2.41%3.08%5.70%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSTP.TO and STIP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XSTP.TO.

XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.06% for STIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор