PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTP.TO с XST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

XSTP.TO и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XST.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.42%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%8.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTP.TO показывает доходность 2.42%, а XST.TO немного ниже – 2.31%.

XSTP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.89%
1 год
0.05%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TOXSTP.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XMU.TOXST.TO с XHC.TO

Сравнение комиссий XSTP.TO и XST.TO

XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

XSTP.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTP.TOXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.45

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.22

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

5.70

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTP.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTP.TOXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-1.35

+2.36

Корреляция

Корреляция между XSTP.TO и XST.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и XST.TO

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.03%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и XST.TO

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTP.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-99.99%

+94.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.12%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-99.95%

+98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-96.77%

+95.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и XST.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 1.35%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTP.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.44%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

12.32%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

16.63%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

13.96%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

14.89%

-7.71%