Сравнение XSTP.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
XSTP.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 2.07% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 9.51% | 4.71% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTP.TO и ZLB.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
ZLB.TO
Сравнение XSTP.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.50 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.01 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.45 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.28 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.50 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSTP.TO и ZLB.TO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 4.05% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSTP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -33.96% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -6.53% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.58% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.51% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.94% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 1.41%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.63% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 7.65% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 10.47% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 9.56% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 12.19% | -5.01% |