PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTP.TO с PSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO).

XSTP.TO и PSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и PSA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.42%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.50%2.64%4.56%5.12%2.34%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, XSTP.TO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.50%.

XSTP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.89%
1 год
0.05%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSA.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TOXSTP.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий XSTP.TO и PSA.TO

XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

XSTP.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTP.TOPSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

10.29

-10.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

28.35

-28.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

6.22

-5.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

120.87

-120.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

419.05

-418.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTP.TO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTP.TOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

10.29

-10.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

9.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

9.23

-8.22

Корреляция

Корреляция между XSTP.TO и PSA.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и PSA.TO

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PSA.TO в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.03%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и PSA.TO

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и PSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTP.TOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-0.04%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-0.02%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.01%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

0.00%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.01%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и PSA.TO

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTP.TOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

0.17%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

0.24%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

0.27%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

0.23%

+6.95%