PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с PMIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTP.TO с PMIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while PMIF.TO is a fund fund. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 6.43%/yr for PMIF.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и PMIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью 0.18%.

XSTP.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.84%
3 года*
6.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMIF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.44%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и PMIF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		3.27%0.64%13.59%2.31%17.76%4.89%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.18%9.01%5.20%7.58%-6.32%0.46%

Correlation

The correlation between XSTP.TO and PMIF.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

-0.02

The correlation between XSTP.TO and PMIF.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TO
Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с CCBI.TO

Доходность на риск

XSTP.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTP.TOPMIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.85

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.65

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.01

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

7.58

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTP.TO vs. PMIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PMIF.TO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и PMIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTP.TOPMIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и PMIF.TO

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и PMIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTP.TOPMIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-18.30%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.22%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-3.98%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.13%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.88%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.85%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и PMIF.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTP.TOPMIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.64%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

2.89%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

3.51%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

4.79%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

5.83%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и PMIF.TO

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.41%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		3.58%4.06%2.41%3.08%5.70%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSTP.TO and PMIF.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и PMIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор