PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.50%/yr vs 7.80%/yr for JPEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.80% соответственно.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between XSOE and JPEM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.78

The correlation between XSOE and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и JPEM

Секторы
XSOE
JPEM

Технологии

37.3%
6.7%

Финансовые услуги

15.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.0%

Промышленность

9.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

5.3%
11.3%

Здравоохранение

4.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.6%

Энергетика

2.0%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
9.2%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

XSOE
37.3%
JPEM
6.7%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
JPEM
19.1%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
JPEM
10.0%

Промышленность

XSOE
9.6%
JPEM
13.1%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
JPEM
8.4%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
JPEM
11.3%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
JPEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
JPEM
8.6%

Энергетика

XSOE
2.0%
JPEM
7.5%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
JPEM
9.2%

Недвижимость

XSOE
1.0%
JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

XSOE vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.71

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.38

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.14

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

8.02

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.71

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XSOE и JPEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-40.22%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.32%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-14.30%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-21.57%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-40.22%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.01%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-9.47%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.76%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и JPEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

4.38%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

11.22%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

12.96%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

13.49%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

17.04%

+3.54%

Сравнение комиссий XSOE и JPEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и JPEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and JPEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, XSOE leads with 10.50% vs 7.80% for JPEM. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 10.50% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.29% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.44% for JPEM.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор