PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSOE returned 4.85%/yr vs 12.47%/yr for EMXC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%11.27%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between XSOE and EMXC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.86

The correlation between XSOE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и EMXC

Секторы
XSOE
EMXC

Технологии

37.3%
45.0%

Финансовые услуги

15.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
4.5%

Промышленность

9.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Сырьевые материалы

5.3%
6.8%

Здравоохранение

4.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.9%

Энергетика

2.0%
4.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

XSOE
37.3%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
EMXC
4.5%

Промышленность

XSOE
9.6%
EMXC
8.3%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
EMXC
3.4%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
EMXC
6.8%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
EMXC
2.9%

Энергетика

XSOE
2.0%
EMXC
4.2%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
EMXC
2.3%

Недвижимость

XSOE
1.0%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

XSOE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.42

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.21

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.16

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

20.85

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EMXC

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-42.81%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.41%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-19.12%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-28.91%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.27%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-10.19%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.56%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EMXC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 8.52%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.83%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

19.41%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

21.75%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.45%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

19.82%

+0.76%

Сравнение комиссий XSOE и EMXC

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EMXC

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EMXC в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSOE and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to XSOE (8.52%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.47% vs 4.85% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XSOE has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.47% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.29% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор