PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с DBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.77%/yr vs 10.73%/yr for DBEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 32.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSOE имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции DBEM немного отстают с 10.73%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between XSOE and DBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between XSOE and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и DBEM

Секторы
XSOE
DBEM

Технологии

37.3%
36.4%

Финансовые услуги

15.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.6%

Промышленность

9.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

5.3%
6.6%

Здравоохранение

4.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.0%

Энергетика

2.0%
4.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

XSOE
37.3%
DBEM
36.4%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
DBEM
19.6%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
DBEM
9.6%

Промышленность

XSOE
9.6%
DBEM
7.6%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
DBEM
7.0%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
DBEM
6.6%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
DBEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
DBEM
3.0%

Энергетика

XSOE
2.0%
DBEM
4.1%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
DBEM
2.1%

Недвижимость

XSOE
1.0%
DBEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

XSOE vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.58

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.62

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.13

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

24.38

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XSOE и DBEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-33.51%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.51%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-15.12%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-30.48%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-33.51%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.69%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-11.69%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.63%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и DBEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.53%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

15.53%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.96%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.08%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.14%

+3.45%

Сравнение комиссий XSOE и DBEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и DBEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DBEM в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSOE and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs DBEM's -33.51%.

On 10-year performance, XSOE leads with 10.77% vs 10.73% for DBEM. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 10.77% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DBEM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.28% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор