Сравнение XSMO с SMOM
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. XSMO is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
XSMO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.63%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSMO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 23.45% | -0.83% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between XSMO and SMOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
XSMO
SMOM
Сравнение XSMO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.41 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SMOM
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -7.45% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.27% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -1.47% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.59% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 12.59% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 12.59% | +11.53% |
Сравнение комиссий XSMO и SMOM
XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SMOM
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.52% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
XSMO and SMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for SMOM.
XSMO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для XSMO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор