Сравнение XSMO с ASMOX
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while ASMOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.61%/yr for ASMOX.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и ASMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSMO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.63%
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSMO и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 23.45% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Correlation
The correlation between XSMO and ASMOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between XSMO and ASMOX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMO vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
XSMO
ASMOX
Сравнение XSMO c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и ASMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMO | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и ASMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMO | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | — | — |
Сравнение комиссий XSMO и ASMOX
XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и ASMOX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ASMOX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.52% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
XSMO and ASMOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSMO и ASMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор