Сравнение XSMO с ASMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMO и ASMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ASMOX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции ASMOX по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.41% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и ASMOX
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.
Доходность на риск
XSMO vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
XSMO
ASMOX
Сравнение XSMO c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.69 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.26 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.77 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и ASMOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и ASMOX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ASMOX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и ASMOX
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и ASMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -42.16% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -13.69% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -40.32% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -42.16% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -9.76% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.63% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.57% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и ASMOX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.78%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.83% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 19.35% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 26.96% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 28.04% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 26.49% | -2.45% |