PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с ASMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с ASMOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while ASMOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.61%/yr for ASMOX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и ASMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XSMO

1 день
1.54%
1 месяц
2.83%
С начала года
27.06%
6 месяцев
22.45%
1 год
37.34%
3 года*
26.09%
5 лет*
11.97%
10 лет*
15.89%

ASMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и ASMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		27.06%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		17.33%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%

Correlation

The correlation between XSMO and ASMOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г.

0.89

The correlation between XSMO and ASMOX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG
Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с QSMLXASMOX с USVMASMOX с URTHASMOX с AVUVASMOX с WSHFX

Доходность на риск

XSMO vs. ASMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c ASMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOASMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

—

—

XSMO vs. ASMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и ASMOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOASMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и ASMOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOASMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

—

—

Сравнение комиссий XSMO и ASMOX

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и ASMOX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ASMOX в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		7.88%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and ASMOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и ASMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор