PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMC.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. XSMC.TO is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, XSMC.TO returned 16.36%/yr vs 19.38%/yr for DFSV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как DFSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFSV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSMC.TO показывает доходность 17.85%, а DFSV немного ниже – 17.83%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.16%
1 месяц
3.28%
С начала года
17.83%
6 месяцев
15.76%
1 год
38.69%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-3.52%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		17.83%3.61%16.34%16.63%6.33%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and DFSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between XSMC.TO and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и DFSV

Секторы
XSMC.TO
DFSV

Финансовые услуги

16.4%
27.5%

Промышленность

16.1%
15.1%

Технологии

16.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
13.5%

Здравоохранение

10.8%
6.9%

Недвижимость

7.4%
0.9%

Энергетика

7.0%
13.6%

Сырьевые материалы

4.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
0.6%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.4%
DFSV
27.5%

Промышленность

XSMC.TO
16.1%
DFSV
15.1%

Технологии

XSMC.TO
16.0%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
12.9%
DFSV
13.5%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.8%
DFSV
6.9%

Недвижимость

XSMC.TO
7.4%
DFSV
0.9%

Энергетика

XSMC.TO
7.0%
DFSV
13.6%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
4.6%
DFSV
5.4%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.4%
DFSV
5.8%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.2%
DFSV
2.6%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.8%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

XSMC.TO vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TODFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.24

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.17

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.38

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

15.35

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TODFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и DFSV

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки DFSV в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TODFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-26.59%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.87%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-26.59%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.83%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и DFSV

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TODFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.72%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.50%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.35%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.17%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.17%

+3.12%

Сравнение комиссий XSMC.TO и DFSV

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и DFSV

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSMC.TO and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

XSMC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.31% for DFSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор