PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с DFSV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMC.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. XSMC.TO is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, XSMC.TO returned 15.76%/yr vs 17.67%/yr for DFSV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как DFSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFSV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSMC.TO показывает доходность 24.23%, а DFSV немного ниже – 23.85%.

XSMC.TO

1 день
-1.04%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
14.51%
С начала года
24.23%
1 год
33.03%
3 года*
15.76%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.99%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
15.02%
С начала года
23.85%
1 год
34.81%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		24.23%0.80%17.06%13.25%-1.25%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.85%3.64%16.20%16.42%9.27%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and DFSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between XSMC.TO and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и DFSV

Секторы
XSMC.TO
DFSV

Технологии

17.3%
8.5%

Финансовые услуги

16.5%
27.5%

Промышленность

15.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%
14.7%

Здравоохранение

10.9%
6.9%

Недвижимость

7.5%
0.8%

Энергетика

5.5%
12.1%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
0.7%

Технологии

XSMC.TO
17.3%
DFSV
8.5%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.5%
DFSV
27.5%

Промышленность

XSMC.TO
15.1%
DFSV
15.3%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
13.0%
DFSV
14.7%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.9%
DFSV
6.9%

Недвижимость

XSMC.TO
7.5%
DFSV
0.8%

Энергетика

XSMC.TO
5.5%
DFSV
12.1%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
5.0%
DFSV
5.2%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.6%
DFSV
5.7%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.6%
DFSV
2.7%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.9%
DFSV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

XSMC.TO vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMC.TODFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.94

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.89

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

13.37

+0.37

XSMC.TO vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и DFSV

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки DFSV в -26.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TODFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-26.44%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.99%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-26.44%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.99%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.68%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и DFSV

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TODFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.71%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.82%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.68%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

22.70%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

22.70%

+0.53%

Сравнение комиссий XSMC.TO и DFSV

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и DFSV

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DFSV в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.36%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.88%1.16%1.74%1.00%1.09%1.18%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and DFSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

XSMC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.31% for DFSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор