PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с TTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 8.54%/yr vs 6.24%/yr for TTWO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -14.22%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

TTWO

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-14.22%
6 месяцев
-12.77%
1 год
-3.86%
3 года*
17.91%
5 лет*
6.24%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и TTWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-14.22%32.71%24.20%51.16%-37.23%-15.24%66.85%-4.74%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and TTWO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.19

The correlation between XSMC.TO and TTWO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TOXSMC.TO с QQQ
Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA

Доходность на риск

XSMC.TO vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.13

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.01

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.13

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

-0.29

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOTTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.13

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и TTWO

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки TTWO в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и TTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-53.76%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-29.64%

+21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-29.64%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-47.70%

+20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.15%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-14.55%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

13.57%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и TTWO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 4.04%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.59%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

23.39%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

29.08%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

31.41%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

33.55%

-10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и TTWO

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and TTWO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор