PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSMC.TO с TTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMC.TO с TTWO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMC.TO или TTWO.

Корреляция

Корреляция между XSMC.TO и TTWO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMC.TO:

-0.07

TTWO:

1.65

Коэф-т Сортино

XSMC.TO:

0.05

TTWO:

2.41

Коэф-т Омега

XSMC.TO:

1.01

TTWO:

1.32

Коэф-т Кальмара

XSMC.TO:

-0.07

TTWO:

1.37

Коэф-т Мартина

XSMC.TO:

-0.21

TTWO:

8.11

Индекс Язвы

XSMC.TO:

9.80%

TTWO:

6.14%

Дневная вол-ть

XSMC.TO:

23.94%

TTWO:

30.59%

Макс. просадка

XSMC.TO:

-37.30%

TTWO:

-80.84%

Текущая просадка

XSMC.TO:

-18.10%

TTWO:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 22.78%.

XSMC.TO

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-1.66%

3 года

7.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

TTWO

С начала года

22.78%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

21.13%

1 год

50.06%

3 года

22.28%

5 лет

9.97%

10 лет

23.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Take-Two Interactive Software, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMC.TO и TTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMC.TO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMC.TO c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и TTWO

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		1.98%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и TTWO

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и TTWO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 7.07%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...