Сравнение XSMC.TO с TTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).
XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMC.TO и TTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMC.TO и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | 5.30% | 0.80% | 17.06% | 13.24% | -10.56% | 25.12% | 8.66% | 3.84% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -21.61% | 32.71% | 24.20% | 51.16% | -37.23% | -15.24% | 66.85% | -4.74% |
Разные валюты инструментов
XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSMC.TO показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -21.82%.
XSMC.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
TTWO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -22.82%
- 1 год
- -8.61%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 18.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMC.TO vs. TTWO — Ранг доходности на риск
XSMC.TO
TTWO
Сравнение XSMC.TO c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMC.TO | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.29 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.19 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.27 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.71 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMC.TO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.29 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XSMC.TO и TTWO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMC.TO и TTWO
Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | 1.10% | 1.16% | 1.74% | 1.00% | 1.09% | 1.19% | 0.78% | 0.60% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMC.TO и TTWO
Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки TTWO в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и TTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMC.TO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -80.85% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -27.68% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -51.50% | +24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -24.43% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -27.87% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 10.24% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMC.TO и TTWO
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 6.37%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMC.TO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.54% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 22.14% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 30.19% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 31.23% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 33.50% | -10.00% |