PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с XSMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMC.TO с XSMH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO).

XSMC.TO и XSMH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XSMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и XSMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и XSMH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		5.30%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		2.16%3.85%6.79%14.36%-17.98%26.43%7.18%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у XSMH.TO с доходностью 2.16%.

XSMC.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.69%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.88%
1 год
16.87%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

XSMH.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.71%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с QQQ
Часто сравнивают с XSMH.TO:
XSMH.TO с SMHXSMH.TO с XSU.TOXSMH.TO с VFV.TOXSMH.TO с XUS.TOXSMH.TO с XMH.TOXSMH.TO с ZSML.TOXSMH.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий XSMC.TO и XSMH.TO

И XSMC.TO, и XSMH.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XSMC.TO vs. XSMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XSMH.TO
Ранг доходности на риск XSMH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMH.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c XSMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOXSMH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

4.53

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. XSMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMH.TO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и XSMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOXSMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между XSMC.TO и XSMH.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и XSMH.TO

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XSMH.TO в 1.12%

TTM2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		1.10%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.14%1.72%0.81%0.93%1.07%0.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и XSMH.TO

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки XSMH.TO в -45.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и XSMH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSMC.TOXSMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-45.43%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-14.83%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-28.90%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-6.89%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-11.68%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.75%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и XSMH.TO

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSMC.TOXSMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.81%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.27%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

22.61%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

21.41%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

25.28%

-1.78%