PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с XSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMC.TO с XSU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO).

XSMC.TO и XSU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и XSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и XSU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		5.30%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.01%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у XSU.TO с доходностью 1.01%.

XSMC.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.69%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.88%
1 год
16.87%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

XSU.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.18%
1 год
23.79%
3 года*
11.08%
5 лет*
1.70%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с QQQ
Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с VTWO

Сравнение комиссий XSMC.TO и XSU.TO

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSU.TO в 0.35%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Доходность на риск

XSMC.TO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOXSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.02

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.74

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.20

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSU.TO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и XSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOXSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между XSMC.TO и XSU.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и XSU.TO

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XSU.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		1.10%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и XSU.TO

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки XSU.TO в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и XSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSMC.TOXSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-62.62%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-13.70%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-33.98%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-7.82%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-13.83%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.84%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и XSU.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 6.37%, в то время как у iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSMC.TOXSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.43%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.94%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

23.48%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

22.75%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

23.44%

+0.06%