Сравнение XSMC.TO с XVLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).
XSMC.TO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMC.TO или XVLU.TO.
Корреляция
Корреляция между XSMC.TO и XVLU.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSMC.TO и XVLU.TO
Основные характеристики
XSMC.TO:
0.80
XVLU.TO:
1.42
XSMC.TO:
1.32
XVLU.TO:
2.11
XSMC.TO:
1.16
XVLU.TO:
1.27
XSMC.TO:
1.47
XVLU.TO:
2.21
XSMC.TO:
3.51
XVLU.TO:
5.81
XSMC.TO:
4.06%
XVLU.TO:
3.18%
XSMC.TO:
17.83%
XVLU.TO:
13.01%
XSMC.TO:
-37.30%
XVLU.TO:
-34.40%
XSMC.TO:
-9.40%
XVLU.TO:
-1.62%
Доходность по периодам
С начала года, XSMC.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 4.78%.
XSMC.TO
-2.90%
-6.29%
3.33%
13.43%
9.89%
N/A
XVLU.TO
4.78%
-0.40%
11.87%
17.35%
9.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMC.TO и XVLU.TO
XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XVLU.TO в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMC.TO и XVLU.TO
XSMC.TO
XVLU.TO
Сравнение XSMC.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMC.TO и XVLU.TO
Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности XVLU.TO в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | 1.79% | 1.74% | 1.00% | 1.09% | 1.19% | 0.78% | 0.60% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 2.07% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XSMC.TO и XVLU.TO
Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и XVLU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMC.TO и XVLU.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.