PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

XSLV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.07%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с USMVXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD

Сравнение комиссий XSLV и EJAN

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.27

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.88

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.69

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

8.03

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.27

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между XSLV и EJAN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и EJAN

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и EJAN

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-22.23%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-7.42%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.00%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.84%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.92%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.58%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и EJAN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.22%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.46%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

9.85%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.05%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

12.78%

+7.15%