Сравнение XSLE.DE с GLDM
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.19%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.19% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | -2.00% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and GLDM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.50 |
The correlation between XSLE.DE and GLDM shifts across timeframes, from 0.50 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
GLDM
Сравнение XSLE.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.88 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и GLDM
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -23.07% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -23.07% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -23.07% | -27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -23.07% | -27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -22.87% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -5.41% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 8.77% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и GLDM
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 7.74% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 22.79% | +32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 25.83% | +32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 16.93% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 15.80% | +19.75% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и GLDM
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и GLDM
Ни XSLE.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and GLDM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE is categorized as Silver, while GLDM is Gold. XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор