PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSHQ с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHQ и RFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.02%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%.


XSHQ

1 день
0.47%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.16%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.16%
10 лет*

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий XSHQ и RFG

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

XSHQ vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSHQRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.13

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.71

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.02

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

8.69

-6.66

XSHQ vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSHQRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.13

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между XSHQ и RFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и RFG

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RFG в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.49%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и RFG

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


XSHQRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-51.93%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.44%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-35.16%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.93%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.03%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.13%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и RFG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSHQRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.51%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.24%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

23.28%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

22.73%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.98%

+0.28%