Сравнение XSHQ с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
XSHQ и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и PBW
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
XSHQ vs. PBW — Ранг доходности на риск
XSHQ
PBW
Сравнение XSHQ c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.37 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.88 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.83 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 13.26 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.37 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.44 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.07 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и PBW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и PBW
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и PBW
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -89.02% | +50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -21.24% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -84.98% | +57.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -73.91% | +64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -62.86% | +53.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 7.74% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и PBW
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 11.75% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 31.89% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 42.80% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 42.93% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 38.48% | -15.22% |