Сравнение XSHQ с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
XSHQ и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 4.41% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и MMSC
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
XSHQ vs. MMSC — Ранг доходности на риск
XSHQ
MMSC
Сравнение XSHQ c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.20 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.75 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.25 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.91 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.20 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и MMSC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и MMSC
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и MMSC
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -40.82% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.17% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.96% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -19.43% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.02% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и MMSC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.83% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 18.10% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 26.45% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 24.53% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.53% | -1.27% |