Сравнение XSHQ с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
XSHQ и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.55% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 5.75% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
XSHQ
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и FSMD
И XSHQ, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
XSHQ vs. FSMD — Ранг доходности на риск
XSHQ
FSMD
Сравнение XSHQ c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.79 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.26 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 5.61 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и FSMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и FSMD
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.50% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и FSMD
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -40.67% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.63% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -22.16% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.65% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.12% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.01% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и FSMD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.87%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.73% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.32% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 20.07% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.43% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.54% | +1.72% |