PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с FSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 9.77%/yr for FSMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 15.44%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.51%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
26.51%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%5.75%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		15.44%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between XSHQ and FSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between XSHQ and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и FSMD

Секторы
XSHQ
FSMD

Финансовые услуги

24.0%
15.4%

Промышленность

21.1%
20.7%

Технологии

17.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

16.3%
11.1%

Здравоохранение

8.0%
11.6%

Энергетика

4.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

2.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.8%

Недвижимость

0.9%
6.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
FSMD
15.4%

Промышленность

XSHQ
21.1%
FSMD
20.7%

Технологии

XSHQ
17.6%
FSMD
18.2%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
FSMD
11.6%

Энергетика

XSHQ
4.5%
FSMD
4.6%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
FSMD
3.3%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
FSMD
2.8%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

XSHQ vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.75

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.54

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.16

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

11.37

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и FSMD

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-40.67%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.44%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-22.16%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-22.16%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.00%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.34%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и FSMD

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.13% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.37%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.25%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.48%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.42%

+1.71%

Сравнение комиссий XSHQ и FSMD

И XSHQ, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и FSMD

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FSMD в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.20%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSHQ and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.13%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.77% vs 6.08% for XSHQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.77% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ and FSMD have the same expense ratio: 0.29% per year.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.20% for FSMD.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор