Сравнение XSHQ с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
XSHQ и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 41.47% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и BKSE
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Доходность на риск
XSHQ vs. BKSE — Ранг доходности на риск
XSHQ
BKSE
Сравнение XSHQ c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.64 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.67 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.85 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и BKSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и BKSE
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BKSE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и BKSE
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -29.08% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.76% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -29.08% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -6.07% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.28% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.59% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и BKSE
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.50% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.33% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.84% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.46% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 22.47% | +0.79% |