PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%41.47%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between XSHQ and BKSE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between XSHQ and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и BKSE

Секторы
XSHQ
BKSE

Финансовые услуги

24.0%
16.4%

Промышленность

21.1%
15.4%

Технологии

17.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

16.3%
13.3%

Здравоохранение

8.0%
11.4%

Энергетика

4.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

2.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
6.6%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
BKSE
16.4%

Промышленность

XSHQ
21.1%
BKSE
15.4%

Технологии

XSHQ
17.6%
BKSE
16.8%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
BKSE
13.3%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
BKSE
11.4%

Энергетика

XSHQ
4.5%
BKSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
BKSE
3.2%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
BKSE
4.5%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
BKSE
2.2%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
BKSE
6.6%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

XSHQ vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.96

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.83

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.67

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.77

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.96

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и BKSE

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-29.08%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.40%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-26.76%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-29.08%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.09%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.05%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.69%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и BKSE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.13%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.38%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.99%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.58%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.44%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

22.29%

+0.84%

Сравнение комиссий XSHQ и BKSE

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и BKSE

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSHQ and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs 6.08% for XSHQ. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.15% for BKSE.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор