PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с UDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 14.48%/yr for UDIV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 17.30%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

UDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
14.98%
С начала года
17.30%
1 год
27.94%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.93%
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
$549.67K$449.36K$940.68K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.30%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between XSHD and UDIV is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.61

Over the past year, the correlation between XSHD and UDIV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSHD и UDIV

Секторы
XSHD
UDIV

Недвижимость

40.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

12.1%
5.4%

Коммунальные услуги

11.5%
2.7%

Промышленность

10.5%
6.0%

Энергетика

7.6%
3.3%

Сырьевые материалы

6.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.1%

Здравоохранение

0.6%
7.7%

Финансовые услуги

0.1%
11.4%

Технологии

-

40.3%

Недвижимость

XSHD
40.3%
UDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
UDIV
5.4%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
UDIV
2.7%

Промышленность

XSHD
10.5%
UDIV
6.0%

Энергетика

XSHD
7.6%
UDIV
3.3%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
UDIV
0.7%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
UDIV
8.9%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
UDIV
10.1%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
UDIV
7.7%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
UDIV
11.4%

Технологии

XSHD

-

UDIV
40.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

XSHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.15

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.92

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.33

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

13.66

-9.79

XSHD vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и UDIV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-35.21%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.44%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.19%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-23.18%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-0.35%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-4.59%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.05%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и UDIV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 4.66% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.48%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.06%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.69%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

16.19%

+5.95%

Сравнение комиссий XSHD и UDIV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и UDIV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности UDIV в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.44%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and UDIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to UDIV (4.45%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.48% vs -3.07% for XSHD. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.48% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.44% for UDIV.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор