Сравнение XSHD с SCDL
XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 11.57%/yr for SCDL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 48.67%.
XSHD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.00%
SCDL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 17.80%
- С начала года
- 48.67%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.33K | $40.09K | $25.94K | |
| $437.07K | $388.94K | $464.98K |
Сравнение доходности по годам XSHD и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 14.91% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 13.01% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 48.67% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between XSHD and SCDL is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between XSHD and SCDL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. SCDL — Ранг доходности на риск
XSHD
SCDL
Сравнение XSHD c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHD | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 5.84 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 15.00 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SCDL
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHD | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -34.87% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -10.19% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -32.79% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -34.87% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -1.51% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.66% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.96% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SCDL
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.66%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHD | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 7.80% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 15.29% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 21.77% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 29.01% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 28.75% | -6.61% |
Сравнение комиссий XSHD и SCDL
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SCDL
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.88% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSHD and SCDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (7.80%) compared to XSHD (4.66%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, SCDL leads with 11.57% vs -3.07% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 11.57% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for SCDL.
XSHD is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSHD и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор