PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с RDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 10.04%/yr for RDIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 11.95%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between XSHD and RDIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between XSHD and RDIV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и RDIV

Секторы
XSHD
RDIV

Недвижимость

45.1%
8.0%

Коммунальные услуги

10.7%
6.4%

Промышленность

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%
15.9%

Энергетика

7.6%
28.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.5%

Сырьевые материалы

5.4%
0.5%

Здравоохранение

2.7%
7.8%

Финансовые услуги

2.2%
18.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Технологии

-

5.1%

Недвижимость

XSHD
45.1%
RDIV
8.0%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
RDIV
6.4%

Промышленность

XSHD
10.4%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
RDIV
15.9%

Энергетика

XSHD
7.6%
RDIV
28.8%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
RDIV
9.5%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
RDIV
0.5%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
RDIV
7.8%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
RDIV
18.0%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
RDIV

-

Технологии

XSHD

-

RDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

XSHD vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.06

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.07

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

5.61

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

16.50

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.06

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.55

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XSHD и RDIV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-49.97%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-4.84%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-17.91%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-24.89%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-1.65%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-5.86%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.65%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и RDIV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеют волатильность 3.52% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.46%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.62%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

13.23%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.53%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.89%

+0.35%

Сравнение комиссий XSHD и RDIV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и RDIV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности RDIV в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and RDIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs RDIV's -49.97%.

On 5-year performance, RDIV leads with 10.04% vs -5.26% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 10.04% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.66% for RDIV.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while RDIV is Mid Cap Value Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор